中华夏族民共和国钱币市集。上海2月14日 –
中国银行间市场周二资金面整体平稳,不过因后市流动性预期谨慎,市场供给及成交继续集中于隔夜及七天以内品种,早盘主要期限回购利率亦小幅上涨。
交易员称,央行公开市场连续两日净回笼,短期流动性宽松料难以持续,缴准缴税在即料将增添资金面压力,周内还要密切关注央行中期借贷便利、临时流动性便利续做情况。
“资金还是偏松的,隔夜尤其,其他期限的话相对价格贵点;银行基本都只出隔夜,”上海一险资交易员称。
北京一基金交易员提到,公开市场连续两日净回笼影响尚不明显,但是后半周MLF、TLF续做与否存不确定性,资金面稳中偏松状态随时可能扭转。尽管目前市场加权成交价变化不大,但其今日询得的资金报价多数升幅较大,隔夜2.45%、14天达到4%。
他并提到,周三为2月中旬例行的银行准备金调整日,预计本次以补缴为主,“年初放了贷款,企业回存回来,准备金肯定要多”;而2月缴税截止日亦在15日,缴准缴税时点叠加,明日流动性压力预计将进一步上升。
中国央行公开市场周二进行1,300亿元人民币的逆回购操作,其中七天期300亿元,14天期400亿元,28天期600亿元,利率持平。据此计算,单日净回笼1,000亿元;自周一重启以来,已经连续两日净回笼。
据统计,本周公开市场共有9,000亿元逆回购到期;本周四还将有1,515亿元的MLF到期。此外,央行1月20日称通过“临时流动性便利”操作为几家大型商业银行提供临时流动性支持,期限28天,按时间测算到期日应落在本周。
以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:32
今日 变动 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2252 2.2160 +0.92 七天
2.4904 2.4436 +4.68 14天 2.9951 2.9726 +2.25 上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.8000 2.3350 +146.50 七天 3.1700 2.9050 +26.50 14天 3.2950
3.2100 +8.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2360 2.2300 +0.60 七天 2.6800
2.6000 +8.00 14天 3.6000 3.0000 +60.00 Shibor 其中:隔夜 2.2610 2.2640
-0.30 七天 2.6208 2.6230 -0.22 三个月 4.2148 4.2029 +1.19
备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。 (发稿 吕雯瑾;审校
乔艳红)

上海2月15日 –
中国银行间市场周三流动性收缩,七天及以上资金紧势更为明显,此前很充裕的隔夜资金供给也趋于收敛;尽管央行今日对到期的MLF进行了续做,但公开市场连续大额净回笼的累加效应显现,其影响也在逐步发酵中。
交易员并指出,今日为存款准备金月中例行调整日,春节后需补缴的机构可能也较多,导致资金需求有所升温;而MLF续做后,关注焦点仍为TLF会否续做,但目前市场对此预期普遍不太乐观。
“隔夜一大早还很泛滥,10点多以后感觉就没那么多了,净回笼的影响一点点出来了,慢慢地向短期限传导。”华东一银行交易员称。
中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币的逆回购操作,其中七天期500亿元,14天期200亿元,28天期500亿元,利率继续持稳。据此计算,单日净回笼1,400亿元。据统计,逆回购存量也已从春节前1月22日20,100亿元的高点,回落至今日的6,750亿元。
北京一基金交易员亦谈到,除了隔夜品种,其他期限资金都比较紧张,“春节后能回到银行体系的现金已经回来的差不多了。”
他并认为,MLF若是超量续做,TLF大概率应该不会续做,加上公开市场不断回笼的影响,叠加资金需求端准备金补缴及缴税等影响,短期资金面料维持紧平衡的格局。
三位消息人士周三透露,中国央行今日对部分金融机构开展中期借贷便利操作,期限仍为六个月及一年期,利率持平于上次的2.95%和3.10%。但总规模尚未得知。2月有两笔MLF到期,除今日到期1,515亿元外,还有535亿元MLF将于本周日到期。
据统计,本周公开市场共有9,000亿元逆回购到期,此外,央行1月20日称通过“临时流动性便利”操作为几家大型商业银行提供临时流动性支持,期限28天,按时间测算到期日应落在本周。
以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59
今日 变动 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2564 2.2207 3.57 七天
2.8121 2.5230 28.91 14天 3.4425 3.1058 33.67 上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.6950 1.6100 208.50 七天 3.2000 2.9000 30.00 14天 3.4000
3.0700 33.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2600 2.2360 2.40 七天 3.3400
2.6800 66.00 14天 3.6900 3.6000 9.00 Shibor 其中:隔夜 2.2658 2.2610 0.48
七天 2.6270 2.6208 0.62 三个月 4.2394 4.2148 2.46
备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。 (发稿 边竞;审校 林高丽)

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